Master 2 Ingénierie Statistique et Financière (ISF)

Ingénierie Statistique et Financière
Objectifs de la formation

Le parcours Ingénierie Statistique et Financière (ISF) en apprentissage correspond à la deuxième année du Master Mention Mathématiques Appliquées. La formation prépare aux métiers quantitatifs de la Finance, de l’Assurance et à celui de Statisticien. Il permet d’acquérir de solides compétences en matière de mathématiques financières et de statistiques. Dans ce cadre, deux options sont proposées : « Quantification des Risques Financiers » et « Modélisation et Big Data ».

L’option « Quantification des Risques Financiers » met l’accent sur l’étude des outils mathématiques et numériques permettant d’évaluer le risque de marché ou de crédit d’actifs financiers. 

Quant à l’option « Modélisation et Big Data », elle propose un approfondissement en Machine Learning et en traitement de données. 

Débouchés

Analyste quantitatif dans une banque d’investissement, Chargé d’études actuarielles, Chargé d’études statistiques, Data Scientist, Consultant dans le domaine du pricing et du risque de produits financiers, Gérant ou assistant de gestion d’un hedge fund ou fonds diversifiés, Ingénieur dans un service de recherche quantitative, Modélisateur ou ‘Quant’ dans une société de gestion de portefeuille, Modélisateur pour une compagnie d’assurance, Structureur, ...

Cadre de la formation en apprentissage

La formation est assurée en partenariat avec le CFA AFIA. Le CFA a été créé en 1992 avec le Conseil Régional d’Ile de France et a formé à ce jour plus de 5 000 apprentis informaticiens et travaille avec plus de 250 entreprises.

Conditions d’admission
  • Avoir validé la première année du Master MIDO Mention Mathématiques appliquées de l’Université de Dauphine ou un parcours équivalent extérieur (Bac +4 ou ingénieur).
  • Avoir réussi les étapes de sélection de l’Université et du CFA AFIA.
  • Etre recruté comme apprenti par une entreprise
Programme
Enseignements Volume horaire
Processus et modélisations stochastiques du risque de crédit et de la courbe des taux 72 h
Méthodes actuarielles 21 h
Analyse de données et scoring, Méthodes pour les modèles de régression, Introduction Machine Learning 63 h
Introduction à l’Assurance vie et non vie 21 h
Deal making in the Finance Industry 24 h
Méthodologies en gestion globale du risque ‘VaR), Solvabilité 2, construction de portefeuille 51 h
Anglais des affaires, réglementation, communication 66 h
Culture financière 15 h
Informatique pour la finance : VBA, Python, SAS, R 27 h
Conférences 33 h
Mémoire 9 h
Parcours spécifiques :
Algorithmes stochastiques et gestion de risque
Ou
Data Mining et pratique du Machine Learning
84 h
Total 498 h
Rythme d'alternance

2 j. Université / 3 j. entreprise

Calendrier d'admission
Clôture des inscriptions : 11 juin 2018
Entretiens individuels : 20 juin 2018
Publication résultats : 21 juin 2018
Rentrée en septembre 2018
Université Paris Dauphine

Département MIDO
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Tél : 01 44 05 48 82

Contacter Judith Ntsame

48.870029, 2.273451