Aller au contenu principal

Master 2 Ingénierie Statistique et Financière (ISF)

Ingénierie Statistique et Financière
Objectifs de la formation

Le parcours Ingénierie Statistique et Financière (ISF) en apprentissage correspond à la deuxième année du Master Mention Mathématiques Appliquées. La formation prépare aux métiers quantitatifs de la Finance, de l’Assurance et à celui de Statisticien. Il permet d’acquérir de solides compétences en matière de mathématiques financières et de statistiques. Dans ce cadre, deux options sont proposées : « Quantification des Risques Financiers » et « Modélisation et Big Data ».

L’option « Quantification des Risques Financiers » met l’accent sur l’étude des outils mathématiques et numériques permettant d’évaluer le risque de marché ou de crédit d’actifs financiers. 

Quant à l’option « Modélisation et Big Data », elle propose un approfondissement en Machine Learning et en traitement de données. 

Débouchés

Analyste quantitatif dans une banque d’investissement, Chargé d’études actuarielles, Chargé d’études statistiques, Data Scientist, Consultant dans le domaine du pricing et du risque de produits financiers, Gérant ou assistant de gestion d’un hedge fund ou fonds diversifiés, Ingénieur dans un service de recherche quantitative, Modélisateur ou ‘Quant’ dans une société de gestion de portefeuille, Modélisateur pour une compagnie d’assurance, Structureur, ...

Cadre de la formation en apprentissage

La formation est assurée en partenariat avec le CFA AFIA. Le CFA a été créé en 1992 avec le Conseil Régional d’Ile de France et a formé à ce jour plus de 6 000 apprentis informaticiens. Il travaille avec plus de 650 entreprises partenaires.

Conditions d’admission
  • Avoir validé la première année du Master MIDO Mention Mathématiques appliquées de l’Université de Dauphine ou un parcours équivalent extérieur (Bac +4 ou ingénieur).
  • Avoir réussi les étapes de sélection de l’Université et du CFA AFIA.
  • Etre recruté comme apprenti par une entreprise
Programme
Enseignements Volume horaire
Processus stochastiques 30 h
Modélisation stochastique de la courbe de taux 21 h
Modélisation stochastique du risque de crédit 21 h
Méthodes actuarielles 21 h
Introduction à l’Assurance vie et non vie 21 h
Solvabilité 2 15 h
Introduction à la réglementation 24 h
Méthode en gestion globale - des risques : VaR 21 h
Anglais des affaires21 21 h
Culture financière & Pratique de Bloomberg 18 h
Analyse des données et scoring 30 h
Méthodes pour les modélisation de régression 21 h
Introduction au Machine Learning 33 h
Pratique des options 15 h
Python (cours et projet) 15 h
Application de Python et deep learning 18 h
SAS et R (cours et projet) 18 h
Mémoire et conduite de projet 18 h
Parcours quantification des risques financiers  
  • Evaluation d'option et algorithmes
  • Instruments de crédits et CDOs
  • 21 h
  • 21 h
Parcours Statistique  
  • Data mining pour la relation client et le marketing (commun ISF)
  • Pratique du Machine Learning
  • 21 h
  • 21h
Conférences (commun) 24 h
Total parcours 447 h
Tutorat 8 h

 Mis à jour le 22/07/2019

Rythme d'alternance

2 jours Université / 3 jours entreprise

Calendrier d'admission
Clôture des inscriptions : 26 août 2019
Entretiens individuels : du 2 au 6 septembre 2019
Publication résultats : 10 septembre 2019
Rentrée en septembre 2019
Université Paris Dauphine

Département MIDO
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Tél : 01 44 05 48 82

Contacter Judith Ntsame

Inscription en ligne

48.870029, 2.273451