Master 2
Ingénierie Statistique et Financière (ISF)

Paris, France

Bac + 5

Titre RNCP niveau 7 : MASTER - Mathématiques appliquées, statistique
( code RNCP 34039  -  code diplôme 13511417 )

Group 15

Formation éligible
à la prime de 8000€

Group deliivery

Diplôme délivré par l’Université Paris Dauphine
- Contrôle continu, examens finaux et soutenance
- Validation partielle par blocs de compétences : non

Paris, France

Rentrée : Septembre 2022

Candidatures :
1ère session :
18/03/22 au 09/05/22
2e session :
13/05/22 au 27/06/22

Sélection : 30/06/22

Entretiens : 02/07/22

Portes ouvertes : 12/02/22

Objectif de la formation

Cette formation prépare aux métiers quantitatifs de la Finance, de l’Assurance et à celui de Statisticien. Elle permet d’acquérir de solides compétences en matière de mathématiques financières et de statistiques.

Dans le cadre de la formation, deux options sont proposées :
- « Quantification des Risques Financiers » qui vise l’évaluation des risques de marché ou de crédit d’actifs financiers ;
- « Parcours Statistique » qui elle est orientée vers le Machine Learning et le traitement de données.

 

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Inscriptions ouvertes prochainement

Débouchés

  • Analyste quantitatif dans une banque d’investissement
  • Chargé d’études actuarielles
  • Chargé d’études statistiques
  • Data Scientist
  • Consultant pricing et risque produits financiers
  • Modélisateur dans une société de gestion de portefeuilles

Rythme d’alternance

Contrat d'apprentissage
(ou de professionnalisation
sous conditions)

Parcours alterné de 455 h sur 12 mois

Rythme d’alternance

  • 2 jours en formation
  • 3 jours en entreprise

Prérequis et admission

  • Avoir validé un Master MIDO mention mathématiques appliquées ou équivalent Bac +4
  • Avoir réussi les étapes de sélection de l’Université et du CFA Afia
  • Être recruté comme apprenti par une entreprise
  • Formation accessible aux étudiants en situation de handicap

Programme

Enseignements Volumes
Processus stochastiques

30 h

Modélisation stochastique de la courbe de taux

21 h

Modélisation stochastique du risque de crédit

21 h

Méthodes actuarielles

21 h

Introduction à l'assurance vie et non vie

21 h

Solvabilité 2

15 h

Introduction à la réglementation

24 h

Méthodologie en gestion globale-des risques : VaR

21 h

Pratique des options

15 h

Anglais des affaires

21 h

Culture Financière & Pratique de Bloomberg

18 h

Analyse des données et scoring

27 h

Analyse des données et scoring (TP)

3 h

Méthodes pour les modèles de régression

21 h

Introduction au Machine Learning I

18 h

Introduction au Machine Learning II

15 h

Python (cours et projet)

15 h

Applications de Python et deep learning

18 h

SAS et R (cours et projet)

18 h

Mémoire et Conduite de projet

18 h

Parcours Quantification des Risques Financiers

42 h

Évaluation d’options et algorithmes

-

Instruments de crédit et CDOs

-

Parcours Statistique

42 h

Data mining pour la relation client et le marketing (Commun ISF)

-

Pratique du Machine Learning

-

Conférence (commun)

24 h

Tutorats

8 h

Total

Contacts

Université Paris Dauphine Judith NTSAME judith.ntsame@dauphine.fr 01 44 05 48 82

CFA Afia Xavier CRENN xcrenn@cfa-afia.fr 06 37 40 22 51

Group 7

100 %

de taux de réussite

icon-4

0 %

d’interruption de parcours

icon-5

90 %

d’insertion pro à 3 mois

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