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Master 2 (ISF) : Ingénierie Statistique et Financière

Titre niveau 7 (RNCP 34554 - code diplôme 13511416)
Objectifs de la formation

Le parcours Ingénierie Statistique et Financière (ISF) en apprentissage correspond à la deuxième année du Master Mention Mathématiques Appliquées. La formation prépare aux métiers quantitatifs de la Finance, de l’Assurance et à celui de Statisticien. Il permet d’acquérir de solides compétences en matière de mathématiques financières et de statistiques. Dans ce cadre, deux options sont proposées : « Quantification des Risques Financiers » et « Parcours Statistiques ».

L’option « Quantification des Risques Financiers » met l’accent sur l’étude des outils mathématiques et numériques permettant d’évaluer le risque de marché ou de crédit d’actifs financiers. 

Quant à l’option « Parcours Statistiques », elle propose un approfondissement en Machine Learning et en traitement de données. 

Débouchés
  • Analyste quantitatif dans une banque d’investissement,
  • Chargé d’études actuarielles,
  • Chargé d’études statistiques,
  • Data Scientist,
  • Consultant dans le domaine du pricing et du risque de produits financiers,
  • Gérant ou assistant de gestion d’un hedge fund ou fonds diversifiés,
  • Ingénieur dans un service de recherche quantitative,
  • Modélisateur ou ‘Quant’ dans une société de gestion de portefeuille,
  • Modélisateur pour une compagnie d’assurance,
  • Structureur
Conditions d’admission
  • Avoir validé la première année du Master MIDO Mention Mathématiques appliquées de l’Université de Dauphine ou un parcours équivalent extérieur (Bac +4 ou ingénieur).
  • Avoir réussi les étapes de sélection de l’Université et du CFA Afia.
  • Etre recruté.e comme apprenti.e par une entreprise
Programme
Enseignements Volume
Processus stochastiques 30 h
Modélisation stochastique de la courbe de taux 21 h
Modélisation stochastique du risque de crédit 21 h
Méthodes actuarielles 21 h
Introduction à l'assurance vie et non vie 21 h
Solvabilité 2 15 h
Introduction à la réglementation 24 h
Méthodologie en gestion globale-des risques : VaR 21 h
Pratique des options 15 h
Anglais des affaires 21 h
Culture Financière & Pratique de Bloomberg 18 h
Analyse des données et scoring 27 h
Analyse des données et scoring (TP) 3 h
Méthodes pour les modèles de régression 21 h
Introduction au Machine Learning I 18 h
Introduction au Machine Learning II 15 h
Python (cours et projet) 15 h
Applications de Python et deep learning 18 h
SAS et R (cours et projet) 18 h
Mémoire et Conduite de projet 18 h

Parcours Quantification des Risques Financiers :

- Evaluation d'options et algorithmes 

- Instruments de crédit et CDOs

42 h

 

Parcours Statistique :

- Data mining pour la relation client et le marketing (Commun ISF) 

- Pratique du Machine Learning 

42 h
Option Chartered Financial Analyst (CFA) 55 h
Conférence (commun)  24 h 
Tutorats 8 h
Total 455 h 
Durée et rythme d'alternance

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Parcours alterné de 497 h sur 12 mois.

Rythme d’alternance : 

  • 2 jours en Université ;
  • 3 jours en Entreprise.
     
Calendrier d'admission
Clôture des inscriptions : 14 juin 2020
Entretiens individuels : 20 juin 2020
Publication résultats : 22 juin 2020
Rentrée en septembre 2020
Université Paris Dauphine

Département MIDO
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Tél : 01 44 05 48 82

Contacter Judith Ntsame, Université Paris Dauphine

Contacter Xavier Crenn, CFA Afia

Inscription en ligne

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